PROFILS QUANTITATIFS (Market Risk, Credit Risk, Modelling) DUBAI
Job: PROFILS QUANTITATIFS (Market Risk, Credit Risk, Modelling) DUBAI
Job description
Pour un client basé à Dubai , nous recherchons plusieurs profils quantitatifs avec une expertise en modélisation, pricing et en risk management.
Obligatoire :
- Vous devez avoir un minimum de 4 ans d’expérience
- Vous devez avoir un profil quantitatif avec un background mathématique
- Vous devez pratiquer le Français (et Anglais), l’équipe étant Française
- Formation supérieure (école d'ingénieur ou équivalent universitaire) avec une spécialisation en finance de marché et/ou gestion des risques ou PHD
Type de postes :
- Postes en CDI (possibilité de se relocaliser à Dubai), ouverts aux freelances
Vous intégrez des équipes existantes en charge de la conception des modèles et méthodologies de risques de marchés ou de risque de crédit, validation de modèles ou des modèles de pricing, ou de la partie risk management.
Expérience
- Vous bénéficiez d'une expérience de minimum 4 ans dans une équipe quantitative Front Office, de Validation des Modèles, ou une équipe de Modélisation des Risques ou dans un département des risques
Merci de nous détailler votre expérience lors de votre candidature
Compétences
- Très bonnes connaissances en mathématiques financières
- Idéalement des connaissances en Machines Learning- Deep Learning /Data Mining.
- Vous avez une bonne expérience en développement sous R, Python, C/C++ , C# ,ou SAS
Client et types de missions
Notre client est une société indépendante de conseil stratégique basé sur la recherche quantitative avancée.
Vous participerez aux développements des modèles chez le client, aux développements de nouveaux modèles de volatilité (processus stochastiques et des modèles de volatilité (stochastique, locale et modèle à saut)), à l’optimisation des méthodes de calibration via des algorithmes d'optimisation, ..
Notre client offrons des solutions de conseil sur une variété de produits dérivés exotiques de gré à gré, comprenant des options asiatiques, « heat rate options », « natural gas storage » , des options à barrières , « fader option2s, range accruals, CMS spread ladder swap2s, variance swaps, Bermudan swaptions, ..
Salaire
La proposition de salaire sera réalisée en fonction de votre expérience.
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- Diverses primes importantes définies à l’avance et calculées en fonction du nombre de jours prestés chez ce client, ainsi que votre participation au sein du cabinet
- Primes de publication
Comment postuler ?
Lors de votre candidature, merci de nous synthétiser votre expertise
Merci idéalement de vous inscrire sur www.lfzpartners.com en créant votre profil et en ajoutant votre cv, puis de postuler à cette annonce.
Details:
Location: United Arab Emirates
City: DUBAI
Experience: Minimum 4 ans d'expérience
Job salary: A discuter
Job Type: Full-time
Skills: Risk Modeling & Model Valuation & Quantitative Analysis
Note: Only candidates can apply to jobs.