Consultant Validation / Recette modèle LGD PARIS (ASAP)
Job: Consultant Validation / Recette modèle LGD PARIS (ASAP)
Job description
Contexte de la mission :
Pour une mission dans une banque sur Paris , nous avons besoin d’un consultant qui interviendra en support à l'équipe des analystes quantitatifs
Votre rôle essentiel sera de mener la recette du modèle LGD, déjà implémenté
Mission de 3 mois (renouvelable) à pourvoir ASAP (Date départ Octobre / Novembre)
Prérequis obligatoire :
- Vous devez avoir un minimum de 5 d’expérience
- Une bonne connaissance des modèles de credit risk, IFRS9 en particulier de la LGD
Poste en CDD, CDI, portage ou ouvert aux indépendants.
Objectifs de la mission :
- Mener la recette du modèle LGD déjà implémenté (tests de non regression, ..)
- Lister les exigences réglementaires relatives aux modèles de (LGD in bonis, LGD in default (ELBE))
- Recueillir les best practices en matière de d'estimation de la LGD (LGD in bonis, LGD in default (ELBE)) en prenant en compte les exigences réglementaires en cours et futures.
- Assurer la rédaction de la documentation des tests et du modèle
IT skills: Idéalement, vous maitrisez l'un des outils SAS, R ou python
Details:
Location: France
City: PARIS
Experience: 5 ans d'expérience minimum
Job salary: a discuter
Job Type: Full-time
Skills: Credit Risk
Note: Only candidates can apply to jobs.