Expert CALCUL CAPITAL ECONOMIQUE PARIS

Job: Expert CALCUL CAPITAL ECONOMIQUE PARIS

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Job description

Pour une mission long terme sur PARIS (minimum 2ans) , nous recherchons un profil ayant une  EXPERTISE (métier) dans le CALCUL DU CAPITAL ECONOMIQUE

Vous intégrerez une équipe Market Risk Modelling (et contreparties)

Date de début de Mission : Décembre 2023 / Janvier 2024

Poste en CDI ouvert aux indépendants (tarif à discuter)

CDI Temps plein (Salaire à discuter) avec

  • Bonus de performance
  • Bonus de publication
  • Autres bonus et avantages (Mutuelle et prévoyance, tickets repas)

Votre Mission

  • Concevoir et proposer des nouvelles méthodologies, et/ou d'améliorer celles qui existent déjà
  • Evaluer les impacts des évolutions proposées
  • Accompagner l'implémentation des différentes méthodologies et le cycle de vie des modèles
  • Fournir un support quantitatif au sein de la direction des risques sur des problématiques de marché.
  • Vous participez au développement du framework de calcul du Capital Economique
  • Vous intervenez aussi dans la conception et l'amélioration des modèles de mesures des risques telles que la VaR, Stressed VaR, ES, l'IPV (Independent Price Verification), les réserves de marché et les ajustements requis dans le cadre de la Prudent Valuation et les autres modèles de risque de marché.
  • Interaction avec le régulateur

De formation supérieure, vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience dans des fonctions de quant risk, front office ou validation.

Skills MANDATORY

  • Peu de programmation
  • Bonne maitrise des règles de calcul du capital économique

Skills

  • Les mathématiques financières et les principaux instruments financiers
  • Les principales mesures de risque
  • Les modèles statistiques et les techniques de traitement de données
  • Connaissance de Python est un plus

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d'écoute, vous êtes :

  • Autonome et organisé ;
  • Force de proposition ;
  • Motivé par le travail en équipe.

Contexte

Le calcul du capital économique pour le risque de marché dans le cadre de Bâle III, qui est incorporé dans le règlement de l'Union Européenne appelé CRR (Capital Requirements Regulation) et la directive CRD (Capital Requirements Directive), est une mesure de la quantité de capital qu'une banque doit maintenir pour couvrir les risques potentiels liés à ses activités de trading et de marché.

Pour le risque de marché, le capital économique est généralement calculé en utilisant l'une des deux approches principales 

  • L'Approche Standardisée (SA)
  • L'Approche par Modèles Internes (IMA - Internal Models Approach):

Value-at-Risk (VaR): Calcul de la VaR à un horizon temporel donné et à un niveau de confiance spécifique

Stressed Value-at-Risk (sVaR):VaR calculée sur une période de stress historique

Expected Shortfall (ES) Perte attendue au-delà de la VaR à un niveau de confiance donné

Risque de défaut incrémental (Incremental Default Risk - IDR): Évaluation du risque de crédit pour les positions de trading

Risque de crédit de contrepartie (Credit Valuation Adjustment - CVA): Calcul du risque de dégradation de la qualité de crédit des contreparties

La charge en capital pour le risque de crédit de contrepartie (CCR): pour les expositions de trading avec contrepartie, comme les dérivés ou les financements de titres.

Le capital réglementaire : Le capital réglementaire est défini par le régulateur et correspond aux fonds propres minimums exigés par la commission bancaire. Les modalités de calcul du capital réglementaire sont fixées dans les directives de Bâle II. Elles reposent, en IRBA, sur deux données principales : la probabilité de défaut de la contrepartie en risque, et la perte en cas de défaut de cette contrepartie.

Le capital économique : Le capital économique correspond aux fonds propres nécessaires pour couvrir une perte potentielle maximum pour un seuil de confiance fixé sur un horizon donné (réalisation de scénarios qui établissent les pertes réalisées sur les actifs de la banque.

Le capital interne : Il correspond aux fonds propres nécessaires pour couvrir tous les risques identifiés par une banque. Son calcul repose sur les méthodes développées par chaque établissement pour prendre en compte leurs spécificités. Il est encadré par l'ICAAP. Il doit décrire les procédures de calcul et de stress test des différents risques d'un établissement financier. (Credit risk, Market risk,Operational risk,Liquidity risk,Concentration risk,Residual risk,Securization risk,Business risk,Structural interest rate risk)

Notre société

  • LFZPartners est une société de consulting avec une expertise sur les métiers de la banque, des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle.
  • Sur notre activité de consulting : Nous intervenons donc de façon transversale sur différents secteurs d’activités (Banque, Assurance, Biotech, Fintech, Regtech,..)
  • Sur notre activité liée à l’intelligence artificielle : Notre objectif est de faciliter la transition technologique pour nos clients tout en conservant leurs activités traditionnelles grâce à notre une activité en IA.
  • Nous intervenons auprès notamment des PME sur des projets transversaux.

La plateforme www.lfzpartners.com

  • Nous avons développé une plateforme utilisant du Natural Language Processing et du machine Learning pour pré-classifier / présélectionner les profils.

Nous offrons

  • L'opportunité de rejoindre une équipe diversifiée, multinationale et dynamique composée de personnes talentueuses et passionnées possédant un large éventail de compétences analytiques et techniques.
  • Un excellent environnement de travail avec un espace pour définir votre propre spécialisation et carrière au sein de notre structure plate et flexible.
  • L'opportunité de prendre rapidement des initiatives et des responsabilités dans une entreprise à croissance rapide.
  • Des programmes de formation étendus et adaptés à vos besoins personnels, tant sur le plan technique que sur le plan humain.
  • Coaching et mentorat par des collègues plus expérimentés.
  • Rémunération attrayante et avantages extralégaux (programme de mobilité, mutuelle, etc.)

Possibilité de voyager dans les pays européens

Details:

Location: France

City: Paris

Experience: 5 ans

Job salary: A négocier

Job Type: Full-time

Skills:

Note: Only candidates can apply to jobs.

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More offers

FRTB MODELLER PARIS (EXPERT)

For a long term project, we are looking for a FRTB modeler

The role:

  • Model development for the benefit of Fundamental Review of Trading Book (FRTB)
  • Modelling of the VaR, stressed Var
  • Calculation of the Default Risk Charge
  • Calculation of the Expected Shortfalls or the Non Modellable Risk Factors for models.
  • Reference guide to write: Creating documents for models , explanation of the model.
  • Backtests

 The ideal Risk FRTB Modeller candidate must have the following skills:

  • Experience working on FRTB regulations.
  • Deep understanding of internal models.
  • Knowledge of either the Default Risk Charge, the Expected Shortfalls or the Non Modellable Risk Factors for models.
  • Experience creating documents and calculating models.
  • Programming skills Python, R, SAS or MATLAB.

 

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Analyste Performance – Chargé de reporting PARIS

Pour une mission chez notre client dans le secteur bancaire, nous recherchons un analyste performance qui aura également un rôle de chargé de reporting.

Une première expérience sur ces deux thématiques est obligatoire. C’est un poste pour un senior.

Vous travaillez dans un service de reporting (et de production) dédié à la clientèle. Ce service reporting centralise divers types de données provenant de différents services avec qui vous serez amené à collaborer régulièrement afin d'assurer la meilleure cohésion et transmission de données liées à la clientèle.

Vous contribuez activement au pilotage de la performance en accord avec les objectifs fixés et participez au développement d’une culture de contrôle de gestion en assurant un rôle d’analyse et de conseil auprès du Directeurs et des managers Opérationnels.

 

La mission

Vos principales missions s’articuleront autour des axes suivants :

 

  • Reporting et Analyse
    • Garantir la fiabilité et traçabilité des données chiffrées utilisées et transmises aux clients et aux managers
    • Analyser les écarts entre le réel et prévisionnel à partir des éléments opérationnels.
    •  Identifier, remonter ou traiter les éventuelles anomalies afin de transmettre les rapports dans les délais imposés
    • Produire ces reporting

 

  • Pilotage de la performance
    • Produire et analyser les attributions de performance
    • Administrer la base indices et benchmarks
    • Piloter la performance des activités ;
    • Analyser la rentabilité des différents comptes
    • Mettre en place des indicateurs clés 
    • Identifier les leviers d’amélioration de la performance 

 

 

Votre profil et vos compétences

  • Vous parlez couramment l'anglais et idéalement allemand.
  • Une expérience pratique de B-One (BISAM – Factset) ou d’un autre logiciel d’analyse de performance et des Data Providers (Bloomberg, …) : Obligatoire
  • Vous avez déjà utilisé des logiciels informatiques de gestion de performance et maîtrisez nécessairement les fonctions avancées d’Excel (et VBA) et vous avez des bases en SQL
  • De formation bac + 5, issu d’une grande école, vous avez une première expérience similaire
  • Vous avez une bonne connaissance des instruments financiers
  • Vous avez une connaissance des indicateurs de mesure de performance et de risque : maîtrise des mathématiques financières et des concepts d’attribution de performance
  • L’acquisition du CFA 1er niveau ou du CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement) serait un atout supplémentaire

 

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DevOps/ Google Cloud PARIS

Pour notre client en plein développement, nous recherchons une personne ayant le profil suivant.

Poste en CDI (Salaire à discuter). Démarrage ASAP.

Votre profil

Personne avec un minimum de 3 ans d’expérience (Hors alternance). Merci de ne pas postuler si vous ne répondez pas à ce critère svp.

Nous recherchons une personne ayant le profil suivant :  Ces critères sont obligatoires

  • Expertise Google Cloud Platform (capacité à optimiser une infra cloud sur GCP)
  • Expertise git (integration continue CI/CD) avec une connaissance approfondie de gitlab
  • Connaissance Kubernetes (expérience avérée)

 

Merci de nous détailler votre expérience sur ces 3 expertises lors de l’envoi de votre candidature svp.

 

Idéalement

  • Une première expérience Back End (Django,gunicorn,python,SQL,NoSql,Firebase)
  • Une première expérience Front End (niveau minimal React)

 

Le poste

 

Vous serez en charge de la stratégie d'intégration continu et du maintien/optimisation de l'infrastructure cloud (front et backend) afin de répondre aux attentes de performance de la solution Software As A Service développée au sein de la société.

 

Vous intégrerez une équipe jeune.

 

Cordialement

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Consultant fonctionnel FRTB (Standard) / Market Risk analysis PARIS

Pour une mission dans une grande banque parisienne, nous recherchons un Consultant fonctionnel FRTB (Méthode Standard) - Market Risk analysis.

 

Vous devez avoir idéalement entre 9 et 12 ans d’expérience (un minimum de 9 ans d’expérience). Ne pas postuler dans le cas contraire svp.

Poste en CDI ouvert aux freelances

 

Votre profil

  • Solides compétences en risque de marché
  • Appétence pour l’informatique (VBA, SQL, Business Object, ...),
  • Anglais courant

 

Vous avez idéalement

  • Des connaissances sur FRTB (idéalement en méthode standard)
  • Une expérience en conseil en organisation
  • Ou en management de projet ou en mission en Coordination et gestion de projet (PMO / Pilotage) de PMO (hors IT)

 

Contexte de la mission :

Vous intégrerez le département Market Risk, spécifiquement l’équipe CCA (Control Certification & Analysis)

 

Cette équipe a notamment pour objectif d’analyser les risques et certifier les indicateurs de risques (VaR, SVaR, grecques, suivi des limites,…) sur son périmètre de manière quotidienne..

 

Votre rôle de la mission

La prestation consiste à assurer les activités suivantes au sein de l’équipe CCA dans le cadre du projet FRTB (Méthode standard) :

  • Analyse de la qualité des données
  • Mise en place de KPI de contrôle de la qualité des données et suivi d'actions correctrices sur le projet FRTB SA 
  • Analyse de la qualité des données utilisées dans le calcul FRTB SA
  • Tests fonctionnels sur les différents types de produits couverts par FRTB SA
  • Participation aux workshops fonctionnels visant à définir les actions correctrices

 

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CONSULTANT SENIOR KYC LUXEMBOURG

Bonjour, nous recherchons un consultant senior KYC pour une mission sur Luxembourg.

 

Parlant parfaitement l’anglais, français et Allemand (aussi bien à l’écrit, qu’à l’oral qu’au niveau conversationnel).

 

Mission de 3 mois renouvelable

Expérience réussie dans le domaine du KYC d’au moins 4 ans notamment dans l’analyse des contreparties institutionnelles (connaissance des structures complexes, Trust, Private Equity).

 

La mission

Suite aux nouvelles exigences dans la réglementation KYC (IV Directive, exigences fiscales…) nous poursuivons la mise en conformité de nos dossiers investisseurs par rapport à ces législations.

Le consultant travaillera au sein de l’équipe KYC et il s'assurera de :

  • Analyser la documentation nécessaire à l'établissement d'un compte selon le type de client ou structure
  • Paramétrer et actualiser les bases de données clients ;
  • Effectuer le suivi des demandes et s'assurer de l'exactitude des informations ;
  • Communiquer avec les clients/ investisseurs tant par téléphone que par voie électronique.
  • Chaque consultant aura une répartition d’un nombre de dossiers bien défini à réaliser pendant cette période

 

Formation

 

Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1

Un diplôme supérieur en Droit des sociétés ou en Finance

 

Votre profil

  • Connaissance de la législation AML/KYC en vigueur ainsi que les règles FATCA, AEOI,.
  • Connaissance générale sur l'activité d'Agent de Transfer.
  • Bonne connaissance de l'univers des fonds d'investissement
  • Bonne aisance au niveau des outils informatiques en général (bureautique) et avec des grandes facilités d’adaptation aux outils informatiques de type professionnels

 

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